Спецификации коротких кодов фьючерсных и опционных контрактов на срочном рынке

C – код базового актива, 2 символа, P – цена страйк, переменное количество символов, К – тип расчетов, M – месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ, Y – год исполнения, 1 символ.

C – код базового актива, 2 символа, P – цена страйк, переменное количество символов, К – тип расчетов, M – месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ, Y – год исполнения, 1 символ, W – признак недельного опциона, 1 символ

Кодирование базового актива (поле "C")

Группа контрактов Код базисного актива (поле "C") Код базисного актива на срочном рынке Название базисного актива Индексные контракты MX MIX Индекс МосБиржи MM MXI Индекс МосБиржи (мини) RI RTS Индекс РТС RM RTSM Индекс РТС (мини) RS RTSS Индекс голубых фишек 4B ALSI Индекс FTSE/JSE Top40 VI RVI Волатильность российского рынка HO HOME Индекс московской недвижимости ДомКлик OG OGI Индекс МосБиржи нефти и газа MA MMI Индекс МосБиржи металлов и добычи FN FNI Индекс МосБиржи финансов CS CNI Индекс МосБиржи потребительского сектора RB RGBI Индекс RGBI Фондовые контракты AF AFLT ПАО "Аэрофлот" (о.а.) AL ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО) (о.а.) CH CHMF ПАО "Северсталь" (о.а.) FS FEES ПАО "ФСК ЕЭС" (о.а.) GZ GAZR ПАО "Газпром" (о.а.) GK GMKN ПАО ГМК "Норильский Никель" (о.а.) HY HYDR ПАО "РусГидро" (о.а.) LK LKOH ПАО НК "ЛУКОЙЛ" (о.а.) MN MGNT ПАО "Магнит" (о.а.) ME MOEX ПАО Московская Биржа (о.а.) MT MTSI ПАО "МТС" (о.а.) NM NLMK ПАО "НЛМК" (о.а.) NK NOTK ПАО "НОВАТЭК" (о.а.) RN ROSN ПАО "НК "Роснефть" (о.а.) RT RTKM ПАО "Ростелеком" (о.а.) SP SBPR ПАО Сбербанк (п.а.) SR SBRF ПАО Сбербанк (о.а.) SG SNGP ПАО "Сургутнефтегаз" (п.а.) SN SNGR ПАО "Сургутнефтегаз" (о.а.) TT TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (о.а.) TN TRNF ПАО "Транснефть" (п.а.) TF TRNS 0, 1 стоимости одной акции ПАО "Транснефть" VB VTBR Банк ВТБ (ПАО) (о.а.) MG MAGN ПАО "Магнитогорский металлургический ком­бинат" (о.а.) PZ PLZL ПАО "Полюс" (о.а.) YN YNDF Яндекс Н.В. (о.а.) AK AFKS АФК Система (о.а.) IR IRAO ПАО "Интер РАО ЕЭС" (о.а.) PO POLY Полиметалл Интернэшнл (о.а.) PI PIKK ПИК СЗ (о.а.) SE SPBE ПАО "СПБ Биржа" RL RUAL МКПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ" PH PHOR ПАО "ФосАгро" DY DSKY ПАО "Детский мир" SS SMLT ПАО "Группа компаний "Самолет" MC MTLR ПАО "Мечел" RE RSTI ПАО "Российские сети" SO SIBN ПАО "Газпром нефть" TI TCSI ГДР ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи FV FIVE ГДР Икс 5 Ритейл Груп Н.В ML MAIL ГДР VK Company Limited OZ OZON АДР Озон Холдингс Пи Эл Си BW GBMW BMW AG (о.а.) BI BIDU АДР Байду Инк BA BABA АДР Алибаба Груп Холдинг Лимитед SF SPYF SPDR S&P 500 ETF Trust DM GDAI Daimler AG (о.а.) DB GDBK Deutsche Bank AG (о.а.) SM GSIE Siemens AG (о.а.) VM GVW3 Volkswagen AG (п.а.) Процентные контракты OX OF10 "десятилетние" облигации федерального займа OV OF15 "пятнадцатилетние" облигации федерального займа O2 OFZ2 "двухлетние" облигации федерального займа O4 OFZ4 "четырехлетние" облигации федерального займа O6 OFZ6 "шестилетние" облигации федерального займа MP MOPR ставка MosPrime RR RUON ставка RUONIA MF 1MFR ставка RUSFAR DF 1MDR Ставка RUSFARUSD Валютные контракты AU AUDU курс австралийский доллар – доллар США CY CY курс китайский юань – российский рубль ED ED курс евро – доллар США Eu Eu курс евро – российский рубль GU GBPU курс фунт стерлингов – доллар США Si Si курс доллар США – российский рубль CA UCAD курс доллар США – канадский доллар CF UCHF курс доллар США – швейцарский франк JP UJPY курс доллар США – японская йена TR UTRY курс доллар США – турецкая лира IN UINR Курс доллара США к индийской рупии UU UUAH курс доллар США – украинская гривна EG EGBP Курс евро – фунт стерлингов EC ECAD Курс евро – канадский доллар EJ EJPY Курс евро – японская йена Товарные контракты BR BR нефть BRENT CU CU медь GD GOLD золото PD PLD палладий PT PLT платина SV SILV серебро SA SUGR сахар-сырец SL SLV серебро (поставочное) AM ALMN алюминий CL CL нефть сорта Light Sweet Crude Oil Co Co медь категории A (Grade A) GO GLD золото (поставочный) Nl Nl никель Zn Zn цинк NG NG природный газ WH WH4 пшеница

Кодирование цены страйк для опционов (поле "P")

Для опционов в поле "цена страйк" указывается цена базового актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта это цена пакета акций, входящих в один контракт.

Кодирование типа расчетов (поле "К")

Символ в коротком коде Базовый актив Категория Тип расчетов A Фьючерс Американский Уплата премии B Фьючерс Американский Маржируемый

Кодирование месяца исполнения (поле "M")

Месяц Код фьючерса Январь F Февраль G Март H Апрель J Май K Июнь M Июль N Август Q Сентябрь U Октябрь V Ноябрь X Декабрь Z

Месяц Код опциона КОЛЛ Код опциона ПУТ Январь A M Февраль B N Март C O Апрель D P Май E Q Июнь F R Июль G S Август H T Сентябрь I U Октябрь J V Ноябрь K W Декабрь L X

Кодирование года исполнения (поле "Y")

Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9. 2 – 2002 год, 9 – 2009 год, 0 – 2010 год, 1 – 2011 год.

Кодирование признака недельного опциона (поле "W")

Алгоритм определения полей Y, M и W для недельного опциона:

1. Рассматривается четверг недели, на которую приходится день экспирации
2. Y определяется по году этого четверга
3. M определяется по месяцу этого четверга
4. W определяется:
   • по порядковому номеру этого четверга в месяце (для опционов на фьючерсы на индексы и валютные пары) Пример 1
   • по порядковому номеру четверга в месяце, которому предшествует последний торговый день опционов (для опционов на фьючерсы на акции) Пример 2

Пример 1: Недельный опцион call на индекс RTS со страйком 130000 исполняется 30 декабря 2019 года в понедельник. Четверг на этой неделе (2 января) - неторговый день. Поэтому день исполнения был перенесен на ближайший предшествующий торговый день. Короткий код: RI130000BA0A, так как четверг недели экспирации относится к январю 2020 года, и это первый четверг в месяц. Полный код: RTS-1.20M301219CA 130000

Пример 2: Недельный опцион call на SBRF со страйком 20 000 с датой исполнения 31.03.2021 в среду. Система кодирует такую серию, как апрельскую, т.к. четверг данной недели приходится на апрель. Код месяца: D Код недели: A (1-неделя месяца). Ближайший к дате исполнения 31.03.2021 четверг - 01.04.2020, т.е. уже в апреле Короткий код: SR20000BD1A Полный код: SBRF -4.21M310321CA 20000

На Срочном рынке Московской Биржи предусмотрена возможность заведения опционных контрактов с нулевыми и отрицательными страйками. Рассмотрим пример их кодирования для месячного опциона call на июльский фьючерс на нефть марки Brent с исполнением 25 июня 2020 г. со страйком -10. Короткий код контракта: BR-10BF0 Полный код контракта: BR-7.20M250620СA -10 В случае нулевого страйка (0) для аналогичного контракта: Короткий код контракта: BR0BF0 Полный код контракта: BR-7.20M250620СA 0

За более подробной информацией обращайтесь в Департамент срочного рынка

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.